記者今天從中國工商銀行獲悉，工行于近日依托其自主研發(fā)的金融市場交易管理平臺(tái)，率先實(shí)現(xiàn)了對(duì)金融市場交易業(yè)務(wù)的事前風(fēng)險(xiǎn)硬控制，探索出了一條通過事前系統(tǒng)硬控制防范金融市場交易業(yè)務(wù)“黑天鵝”事件的風(fēng)險(xiǎn)防控創(chuàng)新之路。

現(xiàn)代金融市場交易通常對(duì)達(dá)成的時(shí)效性要求很高，如在外匯、證券和大宗商品交易中，市場連續(xù)交易、系統(tǒng)撮合成交，交易價(jià)格瞬息萬變，交易員需要擇時(shí)做出買賣操作，系統(tǒng)延遲可能給交易效率造成影響，從而錯(cuò)過獲利機(jī)會(huì)。這就造成了在金融交易業(yè)務(wù)中，實(shí)施事前控制對(duì)業(yè)務(wù)管理模型和系統(tǒng)運(yùn)算效率的要求極高，實(shí)施起來難度很大，所以過去國際金融市場交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理通常是在交易達(dá)成之后。從風(fēng)險(xiǎn)防控的角度看，這種事后控制存在較大的局限性。特別是近年來國內(nèi)外陸續(xù)有金融機(jī)構(gòu)在交易業(yè)務(wù)上發(fā)生了“黑天鵝”操作風(fēng)險(xiǎn)事件，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)經(jīng)營造成了較大影響，這致使對(duì)金融交易業(yè)務(wù)實(shí)施事前風(fēng)險(xiǎn)控制的必要性進(jìn)一步凸顯。為此，如何有效防范金融市場交易過程中的風(fēng)險(xiǎn)，避免因交易人員的操作失誤，甚至惡意操作給金融機(jī)構(gòu)帶來損失，已成為當(dāng)前國際金融業(yè)界高度關(guān)注、力圖破解的難題。

工行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，為突破這一國際性難題，工行依托先進(jìn)的信息科技手段，在國內(nèi)首創(chuàng)了金融市場交易管理平臺(tái)，并提出事前系統(tǒng)硬控制的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，通過科技創(chuàng)新有效提高系統(tǒng)性能，達(dá)到了在基本不影響金融市場交易效率的前提下，事前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控的效果。具體而言，就是通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)構(gòu)建模型，在交易前對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行合規(guī)檢查和系統(tǒng)硬控制，在內(nèi)部金融市場交易管理平臺(tái)與外部系統(tǒng)之間構(gòu)筑起一條風(fēng)險(xiǎn)防控的“護(hù)城河”，將“黑天鵝”關(guān)在“籠子”里。

業(yè)內(nèi)人士表示，工行是目前國際上首家廣泛應(yīng)用事前風(fēng)險(xiǎn)控制理念并全面研發(fā)、實(shí)施事前風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的金融機(jī)構(gòu)，這標(biāo)志著工行在金融市場交易事前風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)方面已領(lǐng)先國際同業(yè)。